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株価変動率

株価変動率は、一定期間の最高値と最安値の値幅を数値に直した指標です。
ボラティリティを表すもっとも単純な指標で、株価が大きく上昇したり、大きく下降した場合に数値が大きくなります。
株価変動率の計算式には４種類あります。

中値とは、（高値＋安値）÷２で求められる値です。
引け値とは、期間最終日の終値です。

標準偏差ボラティリティ

標準偏差ボラティリティは、ボリンジャーバンドでおなじみの標準偏差(σ) を用いた指標です。
株価が大きく上昇したり、大きく下降した場合に数値が大きくなります。株価変動率では最高値と最安値のみに注目しますが、標準偏差ボラティリティはｎ日間の全ての終値の変動を表しています。

ヒストリカルボラティリティ（HV）

ヒストリカルボラティリティ（HV）は歴史的変動率ともいい、オプション取引の世界でよく使われています。
ＨＶは「株価」の変動 ではなく「株価の変動率」の変動 を計測した指標であることに注意してください。
株価の毎日の変動率がまちまちだと、ＨＶが大きくなります。株価が毎日一定の割合で上昇（下降）している場合にはＨＶは０になります。

ＨＶの計算式には諸説ありますが、パイロンでは以下の計算式を採用しています。

1. 直近ｎ日分の終値の騰落率（前日比率）を計算します。
   
2. それぞれの数値の自然対数をとり、その標準偏差を計算します。
   
3. 最後に、年率換算するために√250を乗じます。