個人投資家のためのトレーディングシステム開発ソフト：パイロン ユーザーサポートページへようこそ
第7章 条件式リファレンス編
- 7-1 共通事項
- 7-2 トレンドフォロー系指標
- 7-3 オシレーター系指標
- 7-4 出来高指標
- 7-5 株価・出来高・ローソク足
- 7-6 その他
- 7-7 ストップシグナル
7-3 (8)CMO（シャンデのモメンタム・オシレーター）
CMOの数値
CMO(Chande's Mommentum Oscillator) は、トゥーシャー・シャンデが RSIの改良版として開発した指標です。
Ｕ＝期間内で前日比プラス日の値上がり幅の合計
Ｄ＝期間内で前日比マイナス日の値下がり幅の合計
Ｄ＝期間内で前日比マイナス日の値下がり幅の合計
とした場合、計算式は次のようになります。
CMO(n日)＝(Ｕ－Ｄ)÷(Ｕ＋Ｄ)×100
CMOは、+100～-100を動きます。+50以上が買われすぎ（＝売りシグナル）、-50以下は売られすぎ（＝買いシグナル）という見方をします。
CMOとシグナルのクロス
CMOシグナルは、CMOの移動平均です。
CMOシグナル(MA,m日)＝CMO(n日)のm日移動平均
CMOがCMOシグナルを上抜けたら買い、下抜けたら売りという使い方をします。
株式会社トレーディングテック
Copyright(C) 2006-2007, Trading Tech, Inc. All rights reserved.
Copyright(C) 2006-2007, Trading Tech, Inc. All rights reserved.